Chapitre 12 Intervalles de confiance 12.1 Lois continues utilisées pour les intervalles de confiance 12.1.1 Loi du Khi-deux Définition 43 Soit Z1, Z2, . . . , Z? une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi N (0, 1). Alors la variable aléatoire ∑? i=1 Z 2 i suit une loi appelée loi du Khi-deux à ? degrés de liberté, notée ?2(?). Proposition 12.1.1 1. Sa fonction caractéristique est (1? 2it)??/2. 2. La densité de la loi du ?2(?) est f?(x) = { 1 2?/2?(?/2)x ?/2?1e?x/2 pour x > 0 0 sinon. où ? est la fonction Gamma d'Euler définie par ?(r) = ∫∞ 0 x r?1e?xdx. 3. L'espérance de la loi du ?2(?) est égale au nombre ? de degrés de liberté et sa variance est 2?. 4. La somme de deux variables aléatoires indépendantes suivant respectivement ?2(?1) et ?2(?2) suit aussi une loi du ?2 avec ?1 + ?2 degrés de liberté. Preuve Calculons la fonction caractéristique de Z2 lorsque Z suit N (0, 1). ?(t) = E(eitZ 2 ) = ∫ ∞ ?∞ eitz 2 1 √ 2pi e?z 2/2dz = 1 √ 2pi ∫ ∞ ?∞
- loi de student
- espérance
- ?2
- variable aléatoire
- définition
- maintenant pour la somme de ? variables
- z2i indépendantes
- définition donnée de la loi de student