Université d'Orléans Master ESA 2eme Année
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Niveau: Supérieur, Master
Université d'Orléans - Master ESA 2eme Année Econométrie pour la Finance Exercices Octobre 2004. C. Hurlin Exercice 1 Ecrire la log-vraisemblance de tous les modèles ARCH / GARCH asymétriques vus en cours sous l'hy- pothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Exercice 2 On considère un modèle de régression linéaire avec erreur ARCH(q) tel que : Yt = Xt? + ?t (1) E ?t|?t?1 = 0 V ?t/?t?1 = ?0 + q[ i=1 ?i?2t?i (2) Question 1 : Ecrire la log-vraisemblance de ce modèle sous l'hypothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Précisez l'ensemble ? des paramètres du modèle. Question 2 : En déduire les conditions du premier ordre définissant les estimateurs de MV en séparant les paramètres intervenant dans l'espérance conditionnelle (? = ?) et les paramètres intervenant dans la variance conditionnelle ? = (?0,?1, ..,?q). Question 3 : Ré-ecrire les CPO en fonction des résidus normalisés h?t = Yt ?mt e? ht e? 1/2 (3) où mt (?) = E Yt|Yt?1,Xt , ht (?) = V Yt|Yt?1,Xt et où e? correspond à l'estimateur du MV des paramètres ? = (?,?0,?1, .
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Université d'Orléans - Master ESA 2eme Année Econométrie pour la Finance Exercices Octobre 2004. C. Hurlin Exercice 1 Ecrire la log-vraisemblance de tous les modèles ARCH / GARCH asymétriques vus en cours sous l'hy- pothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Exercice 2 On considère un modèle de régression linéaire avec erreur ARCH(q) tel que : Yt = Xt? + ?t (1) E ?t|?t?1 = 0 V ?t/?t?1 = ?0 + q[ i=1 ?i?2t?i (2) Question 1 : Ecrire la log-vraisemblance de ce modèle sous l'hypothèse de normalité de la loi conditionnelle des résidus. Précisez l'ensemble ? des paramètres du modèle. Question 2 : En déduire les conditions du premier ordre définissant les estimateurs de MV en séparant les paramètres intervenant dans l'espérance conditionnelle (? = ?) et les paramètres intervenant dans la variance conditionnelle ? = (?0,?1, ..,?q). Question 3 : Ré-ecrire les CPO en fonction des résidus normalisés h?t = Yt ?mt e? ht e? 1/2 (3) où mt (?) = E Yt|Yt?1,Xt , ht (?) = V Yt|Yt?1,Xt et où e? correspond à l'estimateur du MV des paramètres ? = (?,?0,?1, .
- asymétrie du processus de variance conditionnelle
- matrice de variance covariance asymptotique des estimateurs e? du mv
- estimateur du mv
- processus bilinéaire
- vraisemblance du modèle
- graphique de la variance conditionnelle
Exercices de mise en voix et mise en espace avec la collaboration de Nicolle le Gall
Conseils généraux
- Délimiter l’espace scénique, le même à chaque fois.
- Définir l’entrée sur le plateau
- Placer des repères au sol
- Faire un rituel d’entrée et de sortie
- Préparer des flashcards format A5, les perforer et accrocher un cordon pour mettre autour du cou
Objectif et Description du jeu
Structures langagières
Organisation de l’espace
Proférer, déclamer
Travail individuel
Occuper tout l’espace.
Tourner le dos au public.
Définir un ordre de parole (si les
voix se superposent ce n’est pas
gênant, continuer)
Parler
1 De dos
I am Paul.
I am a bear …
L’adresse à l’autre
Travail collectif de présence à l’autre
Se passer une boîte de main en main
Mettre l’étiquette de son prénom
dedans en parlant
Puis
, mettre la carte de l’animal N.B.
Enfin
, mettre la carte de l’animal en
couleur
2 La boîte
I am Paul.
I am a bear.
I am a brown bear.
Le cercle reprend la
structure en chaîne du récit
.
L’adresse à une personne
Travail individuel en cercle
Distribuer les cartes des animaux
Tous les ours avancent, font une
pause, se saluent, pause et reculent.
Tous les chats …
3 Hello
Hello!
Hello! I am a bear!
Hello! I am a brown bear!
.
L’adresse et la présence à l’autre
Travail individuel en cercle
Former un cercle
Ouvrir le cercle
Partir en serpentin
Se placer en ligne, face au public
Prendre la parole à droite, donner la
parole à gauche
On peut faire ensuite dans l’autre
sens
4 Le serpentin
Le narrateur
: Brown bear, what do you
see?
Bear
: I see a red bird looking at me.
Bear
: Red bird, what do you see? …
Engager son corps et celui de
l’autre
Travail individuel à deux :
Un sculpteur et un animal
Le sculpteur impulse un mouvement
à l’animal en fonction de sa
caractéristique
Les enfants jouent. Le maître dit
« Freeze ! », On s’arrête et observe.
5 Les sculpteurs
Freeze !
