Université d Orléans Master Econométrie et Statistique Appliquée
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Français
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Niveau: Supérieur, Master
Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2011. C. Hurlin Exercice 1 (15 points) : Modèle Tobit Question 1 (1 point) : On sait que l?on a : Pr (yi = 0) = Pr (yi < 0) = 1 + xi 1 point (1) Question 2 (2 points) : Compte tenu de l?échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d?individus sont les suivantes : Nombre d?Observations yi xi Contribution 9 observations yi = 0 xi = 1 1 + 3 observations yi = 0 xi = 0 1 1 observation yi = p 4 xi = 0 1 p 4 1 observation yi = p 2 xi = 0 1 p 2 1 observation yi = 1 xi = 1 1 1 1
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Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2011. C. Hurlin Exercice 1 (15 points) : Modèle Tobit Question 1 (1 point) : On sait que l?on a : Pr (yi = 0) = Pr (yi < 0) = 1 + xi 1 point (1) Question 2 (2 points) : Compte tenu de l?échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d?individus sont les suivantes : Nombre d?Observations yi xi Contribution 9 observations yi = 0 xi = 1 1 + 3 observations yi = 0 xi = 0 1 1 observation yi = p 4 xi = 0 1 p 4 1 observation yi = p 2 xi = 0 1 p 2 1 observation yi = 1 xi = 1 1 1 1
- variable dichotomique
- matrice de variance covariance des variables explicatives
- l?e?et marginal de l?âge sur la probabilité
- jeme modalité
- université d?orléans - master
- vraisemblance
- master esa
- modèle logit indépendant
Université d’Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives
ChristopheHURLIN
Correction Examen Mai 2011.C. Hurlin
Exercice 1 (15 points) :Modèle Tobit
Question 1(1 point)sait que l’on a :: On α+xiβ ∗ Pr (yi(= 0) = Pry <0) = 1−Φ 1point (1) i σ ε Question 2(2 points): Comptetenu de l’échantillon, les contributions à la vraisemblance sont les suivantes de chaque type d’individus sont les suivantes : Nombre d’ObservationsyixiContribution α+β 9 observationsyi= 0xi= 11−Φ σε α 3 observationsyi= 0xi= 01−Φ σε √ √ 1 4 1 observationyi= 4xi= 0φ σεσε √ √ 1 2 1 observationyi= 2xi= 0φ σεσε 1−1−β 1 observationyi= 1xi= 1φ σεσε
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