Université d Orléans Master Econométrie et Statistique Appliquée
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2006
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Niveau: Supérieur, Master
Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2006. C. Hurlin Question 1 : Le modèle de la variable latente yi (équation ??) n?inclut pas de constante car dans le cas contraire se poserait un problème d?identi?cation des seuils c1; c2 et c3: Question 2 : Soit Pr [yi = 1] = Pr [i < c1 xi] (1) Or on sait E 2i = 2; dès lors il vient : E i p 3 2_ = 2 3 (2) On peut donc écrire : Pr [yi = 1] = Pr i p 3 < c1 p 3 xi p 3 = c1 p 3 xi p 3 (3) De la même façon on a : Pr [yi = 3] = Pr [c2 xi i < c3 xi] (4) = c3 p 3 xi p 3 c2 p 3 xi p 3 (5) Question 3 : (i)on sait que dans un modèle mutlinomial ordonné, la valeur et le signe des coe¢ cients estimés ne renseigne pas sur le lien entre la variable explicative et les probabilité que l?endogène prenne certaines modalités (sauf les modalités extrêmes).
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Université d?Orléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives Christophe HURLIN Correction Examen Mai 2006. C. Hurlin Question 1 : Le modèle de la variable latente yi (équation ??) n?inclut pas de constante car dans le cas contraire se poserait un problème d?identi?cation des seuils c1; c2 et c3: Question 2 : Soit Pr [yi = 1] = Pr [i < c1 xi] (1) Or on sait E 2i = 2; dès lors il vient : E i p 3 2_ = 2 3 (2) On peut donc écrire : Pr [yi = 1] = Pr i p 3 < c1 p 3 xi p 3 = c1 p 3 xi p 3 (3) De la même façon on a : Pr [yi = 3] = Pr [c2 xi i < c3 xi] (4) = c3 p 3 xi p 3 c2 p 3 xi p 3 (5) Question 3 : (i)on sait que dans un modèle mutlinomial ordonné, la valeur et le signe des coe¢ cients estimés ne renseigne pas sur le lien entre la variable explicative et les probabilité que l?endogène prenne certaines modalités (sauf les modalités extrêmes).
- conditionnel
- bc1 xib
- i2 b1
- x1b
- hausse de la variable ass
- modèle de la variable latente
- modèles tobit
- consommation positive
Université dOrléans - Master Econométrie et Statistique Appliquée Econométrie des Variables Qualitatives
ChristopheHURLIN
Correction Examen Mai 2006.C. Hurlin
Question 1modèle de la variable latente: Ley(équation??) ninclut pas de constante car i dans le cas contraire se poserait un problème didentication des seuilsc1; c2etc3: Question 2: Soit Pr [yi[= 1] = Pr"i< c1xi](1) 2 2 Or on saitE "= ;dès lors il vient : i " " # 2 2 "i Ep=(2) "3 3 On peut donc écrire : "i c1 xi Pr [yi= 1]= Prp<p p "3"3"3 c1 xi = pp (3) "3"3 De la même façon on a : Pr [yi= Pr[= 3]c2xi"i< c3xi](4) c3 xi c2 xi = p p pp (5) "3"3"3"3 Question 3 :(i)on sait que dans un modèle mutlinomial ordonné,la valeur et le signe des coe¢ cients estimés ne renseigne pas sur le lien entre la variable explicative et les probabilité que lendogène prenne certaines modalités (sauf les modalités "extrêmes"). (ii)On sait que : c1 xi Pr [yi= 1] = pp (6) "3"3 avec xi= assi+ equi+growth+ loai+ metroi+ prli(7) 1 2 3i4 56 Donc toutes choses égales par ailleurs, si >0;une hausse de la variableassconduit à 1 c1i x p p une diminution de la quantitéet donc à une baisse de la probabilité que "3"3 la banque obtienne une note "performance remarquable".
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