$On rough paths above fractional Brownian motion$

On rough paths above fractional Brownian motion

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Samy Tindel

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pefav

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On rough paths above fractional Brownian motion Samy Tindel University of Nancy Stochastic Analysis Seminar - Oxford 2010 Joint work with: David Nualart Samy T. (Nancy) Rough paths above fBm Oxford 2010 1 / 31

levy area

stochastic analysis

xn ?

rough paths

main result

rough paths review

heuristic considerations

iterated integrals

integrals

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Stochastic calculus Multiple integral Integral

Samy.T(Nan

On rough paths above fractional Brownian motion

Samy Tindel

University of Nancy

Stochastic Analysis Seminar - Oxford 2010

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Joint work with: David Nualart

RoughpathsabovefBmxOofrd02011/13

Nancy)RoSamyT.(

Sketch of the talk

312/1020rdfoOxmBfevobashtaphgu

Introduction Brief rough paths review Rough paths and fractional Brownian motion Aim of the talk

1

2

Divergence of the Levy area: heuristic considerations

Rough paths construction forH≤14 Main result Construction of the Levy area Perspectives

3

Rough paths construction forH≤14 Main result Construction of the Levy area Perspectives

3

Introduction Brief rough paths review Rough paths and fractional Brownian motion Aim of the talk

1

Sketch

2

Divergence of the Levy area: heuristic considerations

fordBmOx3/312010taphguoRfevobashyTamSy)ncNa.(

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