Chapitre Théorèmes de convergence

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Chapitre 6 Théorèmes de convergence Û ? Ø 1. La convergence en loi On a déjà rencontré une convergence en loi lors de l'approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson. Ce problème se place dans un cadre plus général où on souhaite remplacer la loi d'une variable aléatoire par une loi d'usage plus simple 1.1. Définition Soit (Xn)n ? ? une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé (?, P(?), p ), F n leurs fonctions de répartition, et X une variable aléatoire définie sur ce même espace, de fonction de répartition F . On dit que la suite (Xn) converge en loi vers X si, et seulement si, en tout point x où F est continue, on a lim ( ) ( )n n F x F x?+∞ = RAPPEL Soit (Xn) une suite de variables aléatoires binomiales de paramètres n et pn telle que lim n n n p?+∞ = ? . Alors (Xn) converge en loi vers une variable de Poison de paramètre ?. En pratique : Soit X une v.a. suivant la loi binomiale B(n ; p). Si n ≥ 30, p ≤ 0,1 et np < 15, alors X suit approximativement la loi de Poisson de paramètre np.

théorèmes de convergence

approximation

loi normale

conditions d'approximation par la loi normale

loi binomiale

loi de poisson

convergence en loi

?? ?

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Chapitre 6 Théorèmes de convergence

1. La convergence en loi

Û×Ø

On a déjà rencontré une convergence en loi lors de l’approximation d’une loi binomiale par une loi de Poisson. Ce problème se place dans un cadre plus général où on souhaite remplacer la loi d’une variable aléatoire par une loi d’usage plus simple

1.1. Définition

Soit (X ) une suite de variables aléatoires définies sur un espace probabilisé (Ω, n n∈² P(Ω),p),Ffonctions de répartition, et X une variable aléatoire définie sur leurs n ce même espace, de fonction de répartitionF. On dit que la suite (X ) converge en loi vers X si, et seulement si, en tout pointxoù n Fest continue, on alimF(x)=F(x)n n→+∞ RAPPELSoit (X ) une suite de variables aléatoires binomiales de paramètresn etpque telle n n limn p= λ. n n→+∞ Alors (X ) converge en loi vers une variable de Poison de paramètreλ. n En pratique : Soit X une v.a. suivant la loi binomialeB(n;p). Sin≥30,p≤0,1 etnp< 15, alors X suit approximativement la loi de Poisson de paramètre np.

1.2. Le théorème de Moivre - Laplace On considère une suite (Xn) de variables binomialesB(n;p),p étant un paramètre Xn−np fixé. AlorsTnen loi vers= converge N(0 ; 1). npq En pratique, pourn≥30,np≥15 etnpq≥5 (Carnec),B(n;p) suit approximativementN(np;npq). Les conditions changent suivant les auteurs : Saporta :nassez grand,np> 5 etnq> 5 Grais :npq≥9 Le programme :n> 30 et 0,3 <p< 0,7 Un document du GTD :n> 30,np> 5 etnq> 5 … Attention à la correction de continuité !

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