Niveau: Supérieur, Bac+5
Ecrit Probabilites Capes de Mathematiques 2008 Devoir surveille n? 2 corrige succint. Probleme I 1. (a) Sn est une fonction des variablesX1, . . . , Xn. Or, les variables aleatoires X1, . . . , Xn, Xn+1 sont independantes, donc toute fonction deX1, . . . , Xn est, dapres le theoreme d'associativite de l'independance, independante de toute fonction de Xn+1. En particulier, les variables aleatoires Sn et Xn+1 sont independantes. (b) On va montrer ce resultat par recurrence sur n. Pour n = 1, il suffit de constater qu'une loi Gamma de parametres (1, ?) est une loi exponentielle de parametre ?. Suppososons acquis que Sn suit une loi gamma de parametres (n, ?) et montrons que Sn+1 suit une loi gamma de parametres (n, ?). On a Sn+1 = Sn +Xn+1: Sn et Xn+1 sont independantes; comme elles admettent toutes deux une densite et sont positives, Sn+1 admet une densite, est positive, et sa densite fn+1 est donnee sur R+ par fn+1(t) = ∫ t 0 fn(x)f1(t? x) dx, ou fn designe la densite de Sn. D'apres l'hypothese de recurrence, on a fn(x) = ? n (n? 1)!x n?1e??x1]0,+∞[(x), et on sait que f1(x) = ?e??x1]0,+∞[
- loi exponentielle de parametre ?
- loi gamma de parametres
- exemplaire de la loi de poisson de parametre
- n?1? dx
- sn ≤
- convergence
- theoreme d'associativite de l'independance
- identite ?t ?
- ?x